КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

(CORRELATION ANALYSIS)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Корреляционный анализ измеряет степень взаимосвязи между двумя переменными — например, ценой бумаги и индикатором. Полученная величина (именуемая «коэффициент корреляции») показывает, приведут ли изменения одной переменной (напр., индикатора) к изменениям другой (напр., цены).

При корреляционном анализе двух переменных одна из них называется «зависимая», а другая — «независимая». Цель анализа — определить, приведут ли изменения независимой переменной (обычно это индикатор) к изменениям зависимой (обычно это цена бумаги). Данные корреляционного анализа помогают определить прогностические возможности индикаторов.
Коэффициент корреляции может изменяться в диапазоне ±1,0. Коэффициент +1,0 (полная положительная корреляция) означает, что изменения независимой переменной приведут к идентичным изменениям зависимой (т.е. изменение индикатора вызовет такое же изменение цены бумаги).
Направление изменения зависимой переменной определяется знаком коэффициента корреляции. Если значение коэффициента положительно, то зависимая переменная изменится в том же направлении, что и независимая; если же его значение отрицательно, то зависимая переменная будет двигаться в направлении, противоположном изменению независимой.

Коэффициент 1,0 (полная отрицательная корреляция) означает, что изменения независимой переменной вызовут идентичные изменения зависимой, но в противоположном направлении. Коэффициент, равный нулю, свидетельствует об отсутствии связи между переменными, то есть изменения независимой переменной не влияют на изменения зависимой.
Низкий коэффициент корреляции (менее ±0,10) означает, что связь между переменными слаба или вовсе отсутствует. Высокий коэффициент корреляции (ближе к +1 или 1) показывает, что зависимая переменная (напр., цена бумаги) обычно изменяется при изменении независимой (напр., индикатора).

Реклама